إدارة المخاطر في المصارف التجارية والإسلامية

رمز الدورة : 5869
المدة: 88 ساعة

مقدمة

يعد موضوع إدارة المخاطر من أكثر المواضيع الساخنة على الساحة العالمية، وخصوصاً بعد أحداث الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي عصفت خلال4 أعوام من بدايتها بأكثر من 465 مصرف تجاري في العالم وأصبحوا أثراً بعد عين. لذلك زادت أهمية إدارة المخاطر وجاءت العديد من الطروحات الجديدة التي أحدث نقلة نوعية في عملية قياس المخاطر وإدارتها في كل من المصارف التجارية والإسلامية.

يتميز الكورس باعتماده على أحدث الطروحات العالمية في إدارة المخاطر وخصوصاً فيما يتعلق ببازل 3، ومعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامي، ويتميز أيضاً بجانبه العملي المعتد على حالات مصرفية حقيقية من الواقع العالمي.

متطلبات الحضور

  • معرفة متوسطة بالقوائم المالية للمصارف التجارية والإسلامية.
  • إجازة في إدارة الأعمال اختصاص مالية ومصارف.

لمن هذه الدورة

  • العاملون في إدارة المخاطر والتدقيق والتمويل والخزينة والمالية في المصارف التجارية والإسلامية.
  • مدراء المصارف الإسلامية والتقليدية وأعضاء مجلس إدارتها.
  • الأكاديميون والباحثون في مجال التحليل المالي وإدارة المخاطر.
  • خريجو كلية إدارة الأعمال، قسم المالية والمصارف.

أهداف الدورة

  • امتلاك الأدوات الرئيسية لإدارة مخاطر المصارف الإسلامية والتقليدية.
  • التخطيط المرجح بالمخاطر للمصارف الإسلامية والتقليدية والهادف لتحقيق أفضل مستوى من الربحية والسيولة والمخاطر.
  • قياس وإدارة المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية والسيولة ورأس المال التي يمكن أن تتعرض لها المصارف التجارية.
  • قياس وإدارة المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية والسيولة ورأس المال التي يمكن أن تتعرض لها الإسلامية.
  • فهم تعليمات بازل 3 وكيفية تطبيقها وكيفية إدارة آثار تطبيقها.
  • فهم تعليمات معيار IFSB(15) وكيفية تطبيقها وكيفية إدارة آثار تطبيقها.
  • التعرف على جميع أنواع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المصارف الإسلامية والتجارية.
  • إدارة العلاقات بين قسم التمويل والمخاطر في المصارف الإسلامية والتقليدية.

منهاج الدورة

اليوم الأول:

  • مفهوم إدارة المخاطر وأهميته.
  • أنواع المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المصارف الإسلامية والتجارية.
  • فلسفة بازل.
  • بازل 1.
  • بازل 2.
  • الفروقات بين بازل 1 وبازل 2.

اليوم الثاني:

  • بازل 3.
  • الفروقات بين بازل 3 وبازل .2
  • واقع وإمكانية تطبيق بازل في الدول العربية والعالم.
  • الطريقة الجديدة لإدارة المصارف في ظل بازل 3.
  • الأثار الإيجابية المتوقعة لبازل 3 وكيفية التصدي للأثار السلبية المتوقعة من قبل إدارة المصارف.

اليوم الثالث:

  • دراسة واقع وإمكانية تطبيق بازل 3 على المصارف الإسلامية في العالم.
  • معيار كفاية رأس المال الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
  • أهم الانتقادات الموجهة للمعيار وإمكانية تطبيقه في المصارف الإسلامية.
  • معيار كفاية رأس المال IFSB(15) الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامي عام 12/2013.
  • واقع وإمكانية تطبيق المعيار السابق في المصارف الإسلامية في العالم.

اليوم الرابع:

  • المخاطر الائتمانية في ظل بازل 3 وIFSB(15).
  • قياس المخاطر الائتمانية للمصارف التجارية والإسلامية.
  • إدارة المخاطر الائتمانية للمصارف التجارية والإسلامية.

اليوم الخامس:

  • قياس وإدارة المخاطر الائتمانية للشركات من وجهة نظر المصارف الإسلامية والتجارية لأغراض اتخاذ القرار التمويلي ووفقاً لتوصيات بازل 3 وIFSB(15)
  • قياس وإدارة المخاطر الائتمانية للدول من وجهة نظر المصارف الإسلامية والتجارية ووفقاً لتوصيات بازل 3 وIFSB(15)
  • الاختلاف بي طريقة إدارة المخاطر الائتمانية للمصارف الإسلامية والتجارية.
  • واقع إدارة وقياس المخاطر الائتمانية في العديد من الدول.

اليوم السادس:

  • اختبار الحساسية والسيناريو والصدمات للمصارف الإسلامية والتجارية.
  • أمثلة متنوعة على اختبارات الحساسية والسيناريو والصدمات.
  • قياس المخاطر السوقية للمصارف التجارية وفقاً لبازل 3.

اليوم السابع:

  • قياس المخاطر السوقية للمصارف الإسلامية وفقاً ل IFSB(15)
  • إدارة المخاطر السوقية للمصارف التجارية.
  • إدارة المخاطر السوقية للمصارف الإسلامية.
  • الاختلاف الجوهري بين المخاطر السوقية للمصارف الإسلامية والتجارية.
  • واقع إدارة وقياس المخاطر السوقية في العديد من الدول.

اليوم الثامن:

  • قياس المخاطر التجارية المنقولة للمصارف الإسلامية وكيفية إدارتها.
  • واقع إدارة وقياس المخاطر التجارية المنقولة للمصارف الإسلامية في العديد من الدول.
  • قياس المخاطر التشغيلية للمصارف التجارية وفقاً لبازل 3.
  • قياس المخاطر التشغيلية للمصارف الإسلامية وفقاً ل IFSB(15).

اليوم التاسع:

  • إدارة المخاطر التشغيلية للمصارف التجارية وفقاً لبازل 3.
  • إدارة المخاطر التشغيلية للمصارف الإسلامية وفقاً ل IFSB(15).
  • الاختلاف الجوهري بين المخاطر التشغيلية للمصارف الإسلامية والتجارية.
  • واقع إدارة وقياس المخاطر التشغيلية في العديد من الدول.

اليوم العاشر:

  • كيفية اعداد قوائم مالية مستهدفة مرجحة بالمخاطر للمصارف التجارية والإسلامية لغرض تحقيق أفضل مستوى سيولة وربحية ومستوى مخاطر مقبول.
  • حالات عملية.

اليوم الحادي عشر:

  • مشاريع التخرج.

شارك

المدربون

د. علاء صالحاني